کنفرانس مهندسی برق ایران

صفحه اصلی / سی و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

پیش‌بینی بازار سرمایه به کمک داده‌کاوی با الگوریتم‌های رگرسیونی

نویسندگان :

شیوا نمایان¹ محمدشهرام معین²

1- موسسه آموزش عالی روزبهان ساری 2- مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

کلمات کلیدی :

چارچوب داده‌کاوی،پیش‌بینی بازار سرمایه،مدل‌سازی پیش‌بینی،الگوریتم رگرسیونی

چکیده :

در بازارهای مالی، از آنجا که تراکنش های بلادرنگ به طور مستقیم با سود مرتبط هستند، پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس زمان واقعی مهم است. امروزه در عمل، تصمیماتی که متخصصان بازار سرمایه از تحلیل فنی و بنیادی می‌گیرند، اغلب در مقایسه با تصمیماتی که با استفاده از الگوریتم‌های پیش‌بینی اتخاذ می‌شوند، رخ می‌دهد. از این رو، در این تحقیق با بررسی عوامل موثر بر بازار سرمایه، از یک چارچوب داده کاوی جهت پیش‌بینی مقادیر هدف استفاده شده است. مدل‌سازی پیش‌بینی با استفاده از سه الگوریتم رگرسیونی نسبتا ساده و سریع یعنی پرسپترون چندلایه، جنگل تصادفی و رگرسیون بردار پشتیبان انجام و چارچوب داده کاوی بر روی داده‌های واقعی گروه فلزات اساسی بازار بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1398 تا 1401، با در نظر گرفتن بحران سقوط بازار بورس ایران در سال 99، اعمال شده است. نهایتا ما به کارایی 98% در پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی دست یافتیم. به علاوه، توانستیم متغیرهایی (شاخص های اقتصادی) را به عنوان پارامترهای حیاتی مؤثر بر بازار به عنوان معیارهای پیش‌بینی معرفی کنیم که می‌تواند به عنوان یک ابزار پشتیبانی سریع و دقیق برای تصمیم گیری توسط فعالان بازار در دنیای واقعی مورد استفاده قرار گیرد.