0% Complete
صفحه اصلی
/
سی و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
انتخاب سبد سهام بهینه در بورس تهران با استفاده از تقریب تصادفی انحراف همزمان
نویسندگان :
زینب گدازگر
1
1- دانشگاه تربیت مدرس
کلمات کلیدی :
تقریب تصادفی انحراف همزمان،سبد سهام بهینه،ارزش در معرض ریسک مشروط،محدودیت کاردینالیتی
چکیده :
انتخاب سبد بهینه، شیوه مناسب جهت دستیابی به بازده بیشینه و بطور همزمان کمینه سازی ریسک ست، که درآن مقدار ثابتی سرمایه به مجموعهای از داراییها تخصیص می یابد. در عمل، مجموعه ای ازقيود اساسي برای این مسئله وجود دارندكه محدوديتهايي از جمله سرمايهگذاري درتعداد معيني ازداراييها را بهدنبال خواهندداشت. افزون براین محدودیتها، سنجه های ریسک که توابعی مشتق ناپذیر و غیرمحدب اند، ایجاب میکنند از ابزار مناسب جهت بهینه سازی بهره جست. روشهای متعددی برای حل این مسئله ارائه شدهاند که به دلیل محدودیت ها و پیچیدگی مساله، تنها به ابزاری تحقیقاتی تبدیل گشته اند که برای یافتن پاسخ، ناچار به پذیرش ساده سازی بسیاراند. بنابراین لازم است روشی کارآمد برای یافتن حلهای نزدیک به بهینه،با هزینههای محاسباتی منطقی که برای افراد در کاربردهای عملی نیز قابل استفاده باشد، ارائه گردد. در اين مقاله پیش بینی سبدسهام بهينه با درنظر گرفتن قيود اساسي، برای نخستین بار با استفاده از تقریب تصادفی انحراف همزمان در بورس تهران، ارائه شده است. هدف از اين بهينهسازي غیرمحدب، دستيابي به حداكثر ارزش سبدسهام و حداقل ريسك ممكن بامعيار اندازهگيري ارزش درمعرض ريسك مشروط ميباشد. نتایج عددی بیانگر آنست که، روشی قدرتمند با بازده محاسباتی مناسب به منظور انتخاب و پیش بینی سبد سهام بهینه ارائه گردیده است.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
A Novel Image Denoising Algorithm Based on Wavelet and Akamatsu Transforms Using Particle Swarm Optimization
Zeinab Pakdaman - Majid Amini-Valashani - Sattar Mirzakuchaki
خلاصه سازی ویدیوهای کپسول آندوسکوپی با رویکرد یادگیری انتقالی
محدثه امیریان چایجان - رضا آقائی زاده ظروفی - مسعود رضا سهرابی
Application of Metaheurestic Optimization Algorithms for Feature Selection in Text Classification
Elham Nazari - Nafise Haghshenas - Alireza Basiri - Mohammad Reza Ahmadzadeh
راهبرد بهینه خرده فروش در شبکه توزیع برق با در نظر گرفتن اثر پاسخ گویی بار
امیرحسین مدبری فر - حبیب رجبی مشهدی
Type-2 Fuzzy Wavelet Control for a Quadruple-Tank System based on Disturbance Rejection
Mohammadreza Esmaeilidehkordi - Alireza Nezamzadeh - Maryam Zekri - Iman Izadi - Farid Sheikholeslam
Surface roughness classification in dynamic touch using EEG signals
Ali Amini - Karim Faez - Mahmood Amiri
Identifying Influential Nodes in Complex Networks by Multiple Attributes Model
Shima Esfandiari - Mostafa Fakhrahmad
A High Responsivity Plasmonic Internal Photoemission detector for Optical Communication
Faramarz Alihosseini - Aref Rasoulzadeh Zali - Tavakol Pakizeh - Hesam Zandi
An Enhanced Chaotic System Based Color Image Encryption using DNA Encoding
Mobin Vaziri - Mohammad Mehdi Rahimifar - Hadi Jahanirad
پیشبینی بازار سرمایه به کمک دادهکاوی با الگوریتمهای رگرسیونی
شیوا نمایان - محمدشهرام معین
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 40.4.2