0% Complete
صفحه اصلی
/
سی و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
انتخاب سبد سهام بهینه در بورس تهران با استفاده از تقریب تصادفی انحراف همزمان
نویسندگان :
زینب گدازگر
1
1- دانشگاه تربیت مدرس
کلمات کلیدی :
تقریب تصادفی انحراف همزمان،سبد سهام بهینه،ارزش در معرض ریسک مشروط،محدودیت کاردینالیتی
چکیده :
انتخاب سبد بهینه، شیوه مناسب جهت دستیابی به بازده بیشینه و بطور همزمان کمینه سازی ریسک ست، که درآن مقدار ثابتی سرمایه به مجموعهای از داراییها تخصیص می یابد. در عمل، مجموعه ای ازقيود اساسي برای این مسئله وجود دارندكه محدوديتهايي از جمله سرمايهگذاري درتعداد معيني ازداراييها را بهدنبال خواهندداشت. افزون براین محدودیتها، سنجه های ریسک که توابعی مشتق ناپذیر و غیرمحدب اند، ایجاب میکنند از ابزار مناسب جهت بهینه سازی بهره جست. روشهای متعددی برای حل این مسئله ارائه شدهاند که به دلیل محدودیت ها و پیچیدگی مساله، تنها به ابزاری تحقیقاتی تبدیل گشته اند که برای یافتن پاسخ، ناچار به پذیرش ساده سازی بسیاراند. بنابراین لازم است روشی کارآمد برای یافتن حلهای نزدیک به بهینه،با هزینههای محاسباتی منطقی که برای افراد در کاربردهای عملی نیز قابل استفاده باشد، ارائه گردد. در اين مقاله پیش بینی سبدسهام بهينه با درنظر گرفتن قيود اساسي، برای نخستین بار با استفاده از تقریب تصادفی انحراف همزمان در بورس تهران، ارائه شده است. هدف از اين بهينهسازي غیرمحدب، دستيابي به حداكثر ارزش سبدسهام و حداقل ريسك ممكن بامعيار اندازهگيري ارزش درمعرض ريسك مشروط ميباشد. نتایج عددی بیانگر آنست که، روشی قدرتمند با بازده محاسباتی مناسب به منظور انتخاب و پیش بینی سبد سهام بهینه ارائه گردیده است.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
A Novel Approch to No-reference Image Quality Assessment Utilizing Saliency map
Reza Sabr Ali Pour - Mohieddin Moradi
Application of Metaheurestic Optimization Algorithms for Feature Selection in Text Classification
Elham Nazari - Nafise Haghshenas - Alireza Basiri - Mohammad Reza Ahmadzadeh
Study of Plasmonic Perfect Absorber Using Three Dimensional Silver Double Triangle-Shaped Nanoparticles
Mohammad Reza Rakhshani
A Technical-Managerial Framework for Determining Periodic Performance Indices and Operating Ranges of Power Grid Frequency
Hamed Delkhosh - Hossein Seifi - Sajjad Gholamnejad - Morteza Yousefian
Smart EV Charging in Residential Power Grids Considering Users’ Preferences
Mahya Shahshahani - Ali Moradi Amani - Mahdi Jalili
Multiswarm Binary Butterfly Optimization Algorithm for Solving the Multidimensional Knapsack Problem
Shakiba Shahbandegan - Madjid Naderi
A Highly-Linear Wideband Differential Low-Noise Amplifier Using Derivative Superposition Technique
Abolfazl Rajaiyan - Mehdi Saberi
طراحی یک ماتریس باتلر 4×4 فشرده برای کاربرد در سیستم های شکل دهنده پرتو در شبکه های WLAN
آزاده ایمانی - محمد سجاد بیاتی
Single- and Multi-Hop BERT Question Classifier for Open-Domain Question Answering (SiMQC)
Faeze Zakaryapour Sayyad - Mahdi Bohlouli
Computational Insights into the Superior Performance of ψ-Graphene in Li-S Batteries: A DFT Study
Donna Rashidi - Maryam Abbasi - Leila Sadeghbeigy - Matin Bakhtavari - Ebrahim Nadimi
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 40.4.2