کنفرانس مهندسی برق ایران

صفحه اصلی / سی و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

انتخاب سبد سهام بهینه در بورس تهران با استفاده از تقریب تصادفی انحراف همزمان

نویسندگان :

زینب گدازگر¹

1- دانشگاه تربیت مدرس

کلمات کلیدی :

تقریب تصادفی انحراف همزمان،سبد سهام بهینه،ارزش در معرض ریسک مشروط،محدودیت کاردینالیتی

چکیده :

انتخاب سبد بهینه، شیوه مناسب جهت دستیابی به بازده بیشینه و بطور همزمان کمینه سازی ریسک ست، که درآن مقدار ثابتی سرمایه به مجموعه‌ای از دارایی‌ها تخصیص می یابد. در عمل، مجموعه ای ازقيود اساسي برای این مسئله وجود دارندكه محدوديت‌هايي از جمله سرمايه‌گذاري درتعداد معيني ازدارايي‌ها را به‌دنبال خواهندداشت. افزون براین محدودیتها، سنجه های ریسک که توابعی مشتق ناپذیر و غیرمحدب اند، ایجاب میکنند از ابزار مناسب جهت بهینه سازی بهره جست. روش‌های متعددی برای حل این مسئله ارائه شده‌اند که به دلیل محدودیت ها و پیچیدگی مساله، تنها به ابزاری تحقیقاتی تبدیل گشته اند که برای یافتن پاسخ، ناچار به پذیرش ساده سازی بسیاراند. بنابراین لازم است روشی کارآمد برای یافتن حل‌های نزدیک به بهینه،با هزینه‌های محاسباتی منطقی که برای افراد در کاربردهای عملی نیز قابل استفاده باشد، ارائه گردد. در اين مقاله پیش بینی سبدسهام بهينه با درنظر گرفتن قيود اساسي، برای نخستین بار با استفاده از تقریب تصادفی انحراف همزمان در بورس تهران، ارائه شده است. هدف از اين بهينه‌سازي غیرمحدب، دستيابي به حداكثر ارزش سبدسهام و حداقل ريسك ممكن بامعيار اندازه‌گيري ارزش درمعرض ريسك مشروط مي‌باشد. نتایج عددی بیانگر آنست که، روشی قدرتمند با بازده محاسباتی مناسب به منظور انتخاب و پیش بینی سبد سهام بهینه ارائه گردیده است.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

Efficient Large Language Models with Zero-Shot Adjustable Acceleration

Sajjad Kachuee - Mohammad Sharifkhani

Mortality Rate Prediction in Intensive Care Units using Gated Recurrent Unit Networks

Pooya Rahbari Shad - Mohammad Bagher Khodabakhshi - Mohammad Reza Rezaeian - Reza Hashemi

PAVID-CVs: Persian Audio-Visual Database of CV syllables

Mahsa Hedayatipour - Yasser Shekofteh - Mohsen Ebrahimi Moghaddam

A Fault-Tolerant Strategy for Load Non-Interrupted Power Supply in CHB Converter Based on Modified Level Shift PWM

Farzaneh Aslani-Gaznag - Armin Panahi - Yousef Neyshabouri

Distributed Deep Reinforcement Learning for Radio Resource Management in O-RAN

Ahmad Ahmadi Siahpoush - Vahid Shah-Mansouri

Design and Implementation of a Neural Network-based Digital Predistortion Unit for RF Power Amplifiers

Mohammad Samiee Esfahani - Rasoul Dehghani - Sayed Vahid Mir-moghtadaei

Gesture recognition of hand movements using mechanomyography

Ashkan Elyasinia - Raheleh Davoodi - Sedighe Dehghani

Backstepping-based Adaptive Constrained Control of Passive Torque Simulator Using Function Approximation Technique

Seyyed Amirhossein Saadat - Mohammad Mehdi Fateh - Javad Keighobadi

Compact Offset-Beam Four-Layer X-Band Proximity-Coupled Array Antenna in Triangular Grid

Hossein Mardani - Javad Nourinia - Changiz Ghobadi - Muhammad Sajjad Ahmad - Bahman Mohammadi

RQA-based EEG Analysis for Assessing Motor Hand Recovery in Children with Hemiparetic CP After Interactive Rehabilitation Protocol: A Case Study

Parisa Hosseini - Shahed Salehzehi - Ali Koohian Mohammad abadi - Zahra Sadeghi - Fatemeh Karimzadeh - Mohammad Ebrahim Hashemi - Hamid Reza Kobravi - Mehran Beiraghi Toosi - Narges Hashemi - Javad Akhondian

بیشتر