0% Complete
صفحه اصلی
/
سی و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
انتخاب سبد سهام بهینه در بورس تهران با استفاده از تقریب تصادفی انحراف همزمان
نویسندگان :
زینب گدازگر
1
1- دانشگاه تربیت مدرس
کلمات کلیدی :
تقریب تصادفی انحراف همزمان،سبد سهام بهینه،ارزش در معرض ریسک مشروط،محدودیت کاردینالیتی
چکیده :
انتخاب سبد بهینه، شیوه مناسب جهت دستیابی به بازده بیشینه و بطور همزمان کمینه سازی ریسک ست، که درآن مقدار ثابتی سرمایه به مجموعهای از داراییها تخصیص می یابد. در عمل، مجموعه ای ازقيود اساسي برای این مسئله وجود دارندكه محدوديتهايي از جمله سرمايهگذاري درتعداد معيني ازداراييها را بهدنبال خواهندداشت. افزون براین محدودیتها، سنجه های ریسک که توابعی مشتق ناپذیر و غیرمحدب اند، ایجاب میکنند از ابزار مناسب جهت بهینه سازی بهره جست. روشهای متعددی برای حل این مسئله ارائه شدهاند که به دلیل محدودیت ها و پیچیدگی مساله، تنها به ابزاری تحقیقاتی تبدیل گشته اند که برای یافتن پاسخ، ناچار به پذیرش ساده سازی بسیاراند. بنابراین لازم است روشی کارآمد برای یافتن حلهای نزدیک به بهینه،با هزینههای محاسباتی منطقی که برای افراد در کاربردهای عملی نیز قابل استفاده باشد، ارائه گردد. در اين مقاله پیش بینی سبدسهام بهينه با درنظر گرفتن قيود اساسي، برای نخستین بار با استفاده از تقریب تصادفی انحراف همزمان در بورس تهران، ارائه شده است. هدف از اين بهينهسازي غیرمحدب، دستيابي به حداكثر ارزش سبدسهام و حداقل ريسك ممكن بامعيار اندازهگيري ارزش درمعرض ريسك مشروط ميباشد. نتایج عددی بیانگر آنست که، روشی قدرتمند با بازده محاسباتی مناسب به منظور انتخاب و پیش بینی سبد سهام بهینه ارائه گردیده است.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
Identifying Singular 2-D Systems Using 1-D Methods
Masoud Shafiee - Kamyar Azarakhsh
High PSRR, 0.7nW MOSFET-Only Subthreshold Voltage Reference
Mohammad Rashtian - Mahdi Shahpasandi
Reliability-Based Design of Time-Varying Electricity Tariff
Mohammad Rastegar - Nima Sarajpoor
Design and Analysis of A Non-Isolated High gain DC-DC Converter with Single Power Switch
Amirreza Bahadori - Seyed Hossein Hosseini - Ebrahim Babaei - Saeed Danyali
Performance analysis under the Independent Fluctuating Two-Ray (IFTR) Fading in RIS-Assisted Millimeter Wave Communications
Maryam Olyaee - Hadi Hashemi - Juan Manuel Romero Jerez
Automatic Classification of Parkinson’s Disease Using Best Parameters of Forward and Backward Walking
Atiye Riasi - Mehdi Delrobaei
کنترل حرارت مبتنی بر روش LQG در پیل سوختی غشاء پلیمری
احمدرضا ولی - محمدعلی علیرضاپوری - محمدمهدی برزگری
ارائه ساختار پیشنهادی ترانسفورماتور حالت جامد یک سویه در بهره برداری از شبکه های توزیع
بهنام بهارلوئی - رضا قندهاری - مهدی بابایی - یوسف عطائی
Low Complexity Single-Snapshot DOA Estimation Using Adaptive Filtering
Mojtaba Amiri - Mohammadreza Nargesi - Ali Olfat
Formation of Singular Multi-Agent Systems via a New Iterative Learning Control Approach
Ali Raddanipour - Masoud Shafiee
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 40.4.2