0% Complete
صفحه اصلی
/
سی و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
انتخاب سبد سهام بهینه در بورس تهران با استفاده از تقریب تصادفی انحراف همزمان
نویسندگان :
زینب گدازگر
1
1- دانشگاه تربیت مدرس
کلمات کلیدی :
تقریب تصادفی انحراف همزمان،سبد سهام بهینه،ارزش در معرض ریسک مشروط،محدودیت کاردینالیتی
چکیده :
انتخاب سبد بهینه، شیوه مناسب جهت دستیابی به بازده بیشینه و بطور همزمان کمینه سازی ریسک ست، که درآن مقدار ثابتی سرمایه به مجموعهای از داراییها تخصیص می یابد. در عمل، مجموعه ای ازقيود اساسي برای این مسئله وجود دارندكه محدوديتهايي از جمله سرمايهگذاري درتعداد معيني ازداراييها را بهدنبال خواهندداشت. افزون براین محدودیتها، سنجه های ریسک که توابعی مشتق ناپذیر و غیرمحدب اند، ایجاب میکنند از ابزار مناسب جهت بهینه سازی بهره جست. روشهای متعددی برای حل این مسئله ارائه شدهاند که به دلیل محدودیت ها و پیچیدگی مساله، تنها به ابزاری تحقیقاتی تبدیل گشته اند که برای یافتن پاسخ، ناچار به پذیرش ساده سازی بسیاراند. بنابراین لازم است روشی کارآمد برای یافتن حلهای نزدیک به بهینه،با هزینههای محاسباتی منطقی که برای افراد در کاربردهای عملی نیز قابل استفاده باشد، ارائه گردد. در اين مقاله پیش بینی سبدسهام بهينه با درنظر گرفتن قيود اساسي، برای نخستین بار با استفاده از تقریب تصادفی انحراف همزمان در بورس تهران، ارائه شده است. هدف از اين بهينهسازي غیرمحدب، دستيابي به حداكثر ارزش سبدسهام و حداقل ريسك ممكن بامعيار اندازهگيري ارزش درمعرض ريسك مشروط ميباشد. نتایج عددی بیانگر آنست که، روشی قدرتمند با بازده محاسباتی مناسب به منظور انتخاب و پیش بینی سبد سهام بهینه ارائه گردیده است.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
RCS Calculation of a Symmetrical Microstrip Array Using Discrete Bodies of Revolution Method
Hossein Mohammadzadeh - Abolghasem Zeidaabadi Nezhad - Zaker Hossein Firouzeh
Evaluation of Blood Bilirubin via Visible Light Waves
Reyhane Zarei - Mousa Shamsi - Amin Eidi
A Wideband White and Colored Noise Generator as an Environmental Communication Systems Controller
Somayeh Mehraban - Nasser Masoumi
Giant Optical Nonreciprocity with Magnetized Epsilon-Near-Zero Materials
Zahra Chamani - Abolghasem Zeidaabadi Nezhad - Mahyar Dehdast - Zaker Hossein Firouzeh
Effect of Passivation on the Structural and Electronic Properties of Armchair MoSe2 Nanoribbons: A First-Principles Investigation
ََAmirreza Ghazi - Arash Yazdanpanah
Dynamic State Estimation of Power System Using Gauss-Seidel Cubature Kalman Filter
Atiyeh Keshavarz-Mohammadiyan
Si/SiO2/Ag optical sensor
Alireza Karimpour - Mehrdad Naemi Dehkharghani - Faramarz Hossein-babaei
Differential Protection for Power Transformers Using Tree-based Pipeline Optimization Tool
Reza Afsharisefat - Mohsen Jannati - Mohamad Reza Shams
Design and Implementation of an RF Module for UHF PD Measurement
Vahid Javandel - Asghar Akbari - Mohammad Ardebili - Peter Werle
Cooperative Coverage Path Planning Using Q-Learning and Sarsa in Two Environments
Alireza Nezamzadeh - Hamed Jalaly Bidgoly - Marzieh Kamali
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.0.4