کنفرانس مهندسی برق ایران

صفحه اصلی / سی و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

انتخاب سبد سهام بهینه در بورس تهران با استفاده از تقریب تصادفی انحراف همزمان

نویسندگان :

زینب گدازگر¹

1- دانشگاه تربیت مدرس

کلمات کلیدی :

تقریب تصادفی انحراف همزمان،سبد سهام بهینه،ارزش در معرض ریسک مشروط،محدودیت کاردینالیتی

چکیده :

انتخاب سبد بهینه، شیوه مناسب جهت دستیابی به بازده بیشینه و بطور همزمان کمینه سازی ریسک ست، که درآن مقدار ثابتی سرمایه به مجموعه‌ای از دارایی‌ها تخصیص می یابد. در عمل، مجموعه ای ازقيود اساسي برای این مسئله وجود دارندكه محدوديت‌هايي از جمله سرمايه‌گذاري درتعداد معيني ازدارايي‌ها را به‌دنبال خواهندداشت. افزون براین محدودیتها، سنجه های ریسک که توابعی مشتق ناپذیر و غیرمحدب اند، ایجاب میکنند از ابزار مناسب جهت بهینه سازی بهره جست. روش‌های متعددی برای حل این مسئله ارائه شده‌اند که به دلیل محدودیت ها و پیچیدگی مساله، تنها به ابزاری تحقیقاتی تبدیل گشته اند که برای یافتن پاسخ، ناچار به پذیرش ساده سازی بسیاراند. بنابراین لازم است روشی کارآمد برای یافتن حل‌های نزدیک به بهینه،با هزینه‌های محاسباتی منطقی که برای افراد در کاربردهای عملی نیز قابل استفاده باشد، ارائه گردد. در اين مقاله پیش بینی سبدسهام بهينه با درنظر گرفتن قيود اساسي، برای نخستین بار با استفاده از تقریب تصادفی انحراف همزمان در بورس تهران، ارائه شده است. هدف از اين بهينه‌سازي غیرمحدب، دستيابي به حداكثر ارزش سبدسهام و حداقل ريسك ممكن بامعيار اندازه‌گيري ارزش درمعرض ريسك مشروط مي‌باشد. نتایج عددی بیانگر آنست که، روشی قدرتمند با بازده محاسباتی مناسب به منظور انتخاب و پیش بینی سبد سهام بهینه ارائه گردیده است.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

Battery Sizing for energy management of islanded Microgrid considering the impact of discharge duration on Lead-Acid Battery effective capacity

Mehrdad Bagheri Sanjareh - Mohammad Hassan Nazari - Narges Sadat Ghiasi - Seyyed Mohammad Sadegh Ghiasi - Seyed Hoseein Hosseinian

Adaptive synchronous switching of uncompensated open transmission lines Realizing the line’s Parameters, and the pre-arcing interval

Alireza Karimonnafs - Mehdi Vakilian

کنترل آرایش گروهی از پهپادها با استفاده از کنترل پیش‌بین داده‌راند

علیرضا فرهادیان - عبدالرضا کاشانی‌نیا - احمدرضا ولی

بررسی عملکرد الگوریتم یادگیری تقلیدی در آموزش شبکه عصبی کاملا متصل برای حل مسئله مسیریابی در محیط‌های چندعامله

محمد روغنی - سمانه حسینی سمنانی

Kalman Filter Fusion Based on Interactive Multiple Model for Target Tracking in Wireless Sensor Networks

Zahra Zamani - Behrouz Safarinejadian

Automated Optic Disc Segmentation in Low-Quality Retinopathy of Prematurity Retinal Images

Abolfazl Karimiyan Abdar - Reza AghaeiZadeh Zoroofi - Naser Shoeibi - Sare Safi - Alireza Ramezani - Homayoun Nikkhah - Hamid Safi - Mohammad Reza Ansari Astaneh

تحلیل اثر سیاست برون سپاری بر بهره وری در امور توزیع برق مناطق هفتگانه شیراز

محبوبه جعفری - علیرضا خواجه - محمد محسن اثنی‌عشری - زهرا سهرابی

Autonomous, Bio-inspired vision-based navigation system for indoor flying using hybrid optical flow and stereopsis methods

Masoud Mohtadifar - Hadi Seyedarabi

Constrained Adaptive Control of a Lower-Limb Rehabilitation Exoskeleton using Barrier Lyapunov Functions to Ensure Patient Safety

Mohammad Olyai - Ashkan Jelodar - Kevin Babakhanloo - Khalil Alipour - Bahram Tarvirdizadeh - Mohammad Ghamari

A Consensus-Based Approach for Short-Circuit Fault Type Detection in DC Microgrids Using ANFIS

Mohammadreza Mohammadhasani - Javad Sadeh

بیشتر